Вопрос Стратегии угадайки (бесполезные для рулетки казино)

coin а что Вам не понятно?   Пошаговый {+1,-1}-процесс (выигрыш/проигрыш) является бернуллиевским процессом. Процесс, описывающий суммарный выигрыш с начального момента - это случайное блуждание, порожденное этим бернуллиевским процессом. Поэтому можно сказать, что расчеты вероятностей всех событий этого блуждания основываются на процессе с независимыми испытаниями (расчеты по Бернулли).  C ростом n   результаты вычислений становятся все более предсказуемыми, т. е. для больших значений n те величины, которые вы ищете, можно достаточно точно определить исходя из нормального (гауссовского) распределения.

Про Гаусса у меня год назад был пост в теме  Кривой ГСЧ в EXCEL (нормальное распределение Гаусса)



можно пройти по ссылке
[/url][/i] 100pravda.com/forum/...ussa?start=100#32403


...
Я уже давно заметила, что у нас всем нравится по кругу сто раз одно и тоже.

да да чем больше n тем выше пик... я не об этом. Мат модель различных ставок руля думаю понятна всем. есть кое что другое. В обед отпишу, пора на работу.

 Давайте посмотрим на то что я писал ранее немного под другим углом. Имеем не только ГСЧ №1 (рулетка), присутствует ГСЧ №2 (игрок) и такой пустяк как банк игрока. Такова полная картина. Вернемся обратно к монетам. Так проще.


 Монета А монета Б: совпадение/несовпадение символов, выигрыш/проигрыш (можно обозначить любое из событий ) . 


 Получаем:Стандартное нормальное распределение - это центрированное нормальное (гауссовское) распределение с нормированной дисперсией. Свертка распределений соответствует распределению суммы независимых случайных величин. Дисперсии СВ при сложении складываются, поэтому, учитывая, что дисперсия {-1.1}-распределения не равна нулю (равна 1), нетрудно понять, что дисперсия свертки будет более единицы (равна 2), т. е. свертка уже не будет стандартным нормальным распределением.

 1) Конечно, это будет смесь.

 2) Даст ли такая свертка с {-1,1}-распределением гауссовское распределение? Конечно, нет. Будет смесь двух сдвинутых на (+1,-1) гауссиан.

 3)  Уместно также поразмыслить о точности аппроксимации распределения суммы СВ а) чисто гауссовским распределением или б) смесью двух или нескольких гауссиан, Заметьте, что не имеет значения, на каких шагах вы подменили {-1,1}-СВ на гауссовские, важно сколько из общего числа n шагов использовано гауссовских, а сколько {-1,1}-СВ.

 Обосновано ли пользоваться гауссовской аппроксимацией или же гауссовское распределение свертывать с {+1,-1}-равновероятным? - Нужно определится для какого процесса  рассчитываем - для нового (старый забыли) или продолжается процесс с тем же начальным моментом.

Уважаемые форумчане, я отдаю себе отчет, что на этом форуме общаются игроки высокого класса которым близка высшая математика. Если тема затронутая мною в последнем посте уже была рассмотрена ранее и в связи с этим не интересна, то прошу дать ссылку. 

Уважаемые форумчане, вы задавались вопросом: почему работники казино желают вам удачи? Это не признак хорошего тона и тем более не издевательство. Давайте разберемся.

Итак, поскольку это форум профессиональных игроков, (себя я к данной категории не причисляю), поэтому обойдемся без формул. (лень вводить, а копировать не всегда получается). 

"Казино" отлично понимает, что при проигрыше, если игрок продолжает игру, он получает кредит (экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи и т. д. и обещает предоставить возмещение или вернуть ресурсы в будущем. ( имеется в виду не казино, а мат модель игры)) выигрыша. И обратное при выигрыше. Далее, не для кого не секрет, что ВЫПЛАТА несправедлива. Выплата происходит тогда и только тогда, когда игрок выигрывает...

Владимир! давайте сначала определимся с терминами, что для Вас "несправедлива"?
Вы где в бизнесе или любых финансовых отношениях найдете справедливость?
Есть взаимовыгодные или наоборот интересы участников финансовых отношений.
Когда клиент авторизуется в казино=соглашается с офертой на условиях казино!
Если для Вас эти условия в какой-то момент оказались несправедливы, зачем согласились?
Ну допустим не увидели всего, тогда напишите письмо в администрацию и Ваш договор оферты расторгнут и порядок.
Справедливость - системный термин для вынужденных отношений с минимальными условиями на которые согласится представитель целевой аудитории.
Можно к термину добавить сказочное - в надежде на светлое будущее или в иллюзию -  того, что со временем будет лучше и т.п.
Но время прошло и ничего не сдвинулось в отношениях, но значительно уменьшились минимальные условия исходя из само-минимизации целевой аудитории, и крылатая фраза - "денег нет, но вы держитесь, когда мы их найдем, то станет лучше..."

Хм... я даже знаю когда выше указанное слово представляет из себя наречие или сказуемое. Я не ставил вопрос о справедливости. 

Справедливыми играми называются игры, в которых игроки имеют равные шансы на победу. В несправедливых играх шансы игроков разные. Шанс – это вероятность выигрыша. 

Мат термин(справедливый,честный...)заранее устраняющий проблему физического несовершенства объекта.

"Справедливый" и "Честный" давно стали коммерческими терминами, равно как "Патриот".
"Честный знак" - маркировка товаров, под видом защиты от поддельных..
"Честный агент" - комплекс ритуальных услуг,
"Справедливая ***" - партия в ГД.
"Патриот" - марка автомобиля группы компаний УАЗ...
Такие термины не используются в бизнес отношениях между партнерами... просто подумайте об этом...

Вы серьезно? кесареву кесарево а богу божье. Мы о чем пытаемся вести диалог? 

Задача: Получение выгоды из мат модели не выгодной игроку. Да вечный двигатель построит легче. Там из 0 энергия черпается, а здесь ниже плинтуса...

Термины... переверните лист календаря, 1 апреля прошло!

Владимир пишет:  
 Обосновано ли пользоваться гауссовской аппроксимацией или же гауссовское распределение свертывать с {+1,-1}-равновероятным? - Нужно определится для какого процесса  рассчитываем - для нового (старый забыли) или продолжается процесс с тем же начальным моментом.

Любой процесс должен вывести на определенный финансовый результат +/- и потом мы его обнуляем (забываем).

Если исходить из:

1)  Выборка любой длины сохраняет свойства первоначальной сп ( с увеличением/уменьшением шагов {n} выборки количество элементов{0;1} меняется пропорционально.

2)Случайное блуждание- Фактически, мы получаем дискретный фрактал, то есть множество, которое показывает стохастическое самоподобие  при увеличении масштаба.  

то 

1) точка входа может быть любая- история бесполезна ( здесь можно поспорить:  В каждом периоде половина серий (из одинаковых символов) должна иметь длину один, одна четверть должна иметь длину два, одна восьмая должна иметь длину три и т.д.  (Постулаты Голомба)).  

2) Точка выхода и обнуление: -; 0; +; (банк игрока). Или тянем строго в + ? Тогда естественно партии будут различаться по длине выборки.

п.1
лучше от начала рабочего цикла виртуально дождаться "задел" Loss в свою сторону (т.е. определенную норму вакуума W) и затем войти в игру с целью выиграть N ставок

п.2
мы не знаем заранее очередной цикл будет + или -, оба направления могут иметь отклонение движения превышающее  любые самые смелые ожидания.... поэтому не можем ставить цель тянуть строго в +
для "-" должен быть stop-loss
для "+" должен быть  stop-win
динамично определяется рабочее плечо от MAX и игра идет пока оно не выработается

еще можно добавить, что после 2-х подряд "-" циклов переходим в ПАУЗУ === виртуальное отслеживание игры с целью дождаться смены самой генерации, а не продавливать убыточные дистанции своими деньгами

/////////////////////
Рабочее плечо =
учитывается начальный баланс и рисунок динамики кредита внутри цикла

а) изначально, депозит = рабочее плечо
б) дальше по ситуации, в виде простых тригеров и сценариев
например,
* если проседание баланса было больше -50% от MAX, то "возврат к MAX" уже за счастье
* какой бы ни был MAX, 20-30% нужно обязательно потратить на прожимание плюсовой волны
* после x2 вложенных денег фиксируем стоп-лосс на уровне +20+30% к вложенным
и т.д.

=== динамика кредита лучший показатель хода игры и сбалансированности W/L, на нее опираемся

По пунктам:

1) Еще Мизес указывал что (своими словами) : 
выборка любой длины сохраняет свойства первоначальной сп . Т.е пропускаем броски, не пропускаем  СВ будут распределены в дочерней СП также как и в первоначальной( что логично). Мы просто растягиваем время.

2) Как распоряжаться банком, когда дисперсия не равна нулю. Если честно сказать, я только ради этого вопроса заскочил к вам на огонек. 

Со всем уважением: гипотеза сыровата. Дальнейшее обсуждение определенными участниками форума предлагаю перенеси в личку, а лучше обменяться почтой. Данное предложение основывается на возможном непонимание и преждевременном использование гипотез гостями форума.